Polly Alexandra Walker nasceu em 19 de maio de 1966 em Warrington, Cheshire, Inglaterra. Ela se formou na Escola de Balé Rambert em Twickenham, começou sua carreira como dançarina, mas uma lesão aos 18 anos a obrigou a mudar de direção. Ela começou no Drama Centre de Londres, ligado à Companhia Real de Shakespeare, onde interpretou pequenas partes antes de passar para pequenas participé